Бурова, А. Применение модели вероятности дефолта для оценки прогнозируемого кредитного риска [Текст] / А. Бурова, Г. Пеникас, С. Попова // Деньги и кредит. - 2021. - Т. 80, № 3. - С. 49-72
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): вероятность дефолта -- дефолт -- категории качества ссуд -- качество ссуд -- корпоративное кредитование -- кредитные риски -- кредитные спреды -- модели вероятности дефолта -- оценка кредитных рисков -- процентные ставки -- пруденциальные нормы резервирования -- способы оценки кредитных рисков -- финансовые коэффициенты Аннотация: В работе описаны статистически значимые связи между выбранными финансовыми коэффициентами и последующими событиями дефолта и показана модель вероятности дефолта, которая оценивает вероятность для заемщика задержать платежи по кредиту на горизонте в один год. Произведено сравнение построенной модели с альтернативными способами оценки кредитного риска, такими как категории качества ссуд (пруденциальные нормы резервирования), присваиваемые банками заемщикам, и кредитные спреды в процентных ставках. Доп.точки доступа: Пеникас, Г.; Попова, С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |