Многомерная оценка стран по уровню премии за риск [Текст] / С. М. Дробышевский, П. В. Трунин, Л. Г. Гадий, М. Е. Чембулатова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2020. - № 2. - С. 3-27 : рис., табл. - Библиогр.: с. 26-27. - Примечания в сносках
Рубрики: Экономика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): CDS-контракты -- CDS-спреды -- дефолтные свопы -- кластерный анализ -- премии за риск -- страновые премии -- страновые риски Аннотация: На основе анализа динамики страновых премий за риск 40 стран в 2008-2018 гг., характеризуемых спредами кредитных дефолтных свопов (CDS-контрактов), авторы статьи приходят к выводу о повышении взаимозависимости CDS-спредов различных стран и сохраняющейся сегментации рынка. Однако выявленное сближение стран по уровню CDS-спредов говорит о росте конкуренции за инвестиционные ресурсы между развитыми и развивающимися странами, что необходимо учитывать монетарным властям развитых стран при ужесточении денежно-кредитной политики. В статье также показано, что существенное влияние на оценку уровня рискованности стран оказывают политические риски. Доп.точки доступа: Дробышевский, Сергей Михайлович (доктор экономических наук); Трунин, Павел Вячеславович (доктор экономических наук); Гадий, Людмила Геннадьевна (магистрант); Чембулатова, Мария Евгеньевна (младший научный сотрудник) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |