Пайтян, Карен Гаврушевич (соискатель; аналитик отдела портфельного анализа и управления департамента аналитики и риск-менеджмента EOS Group). Повышение точности прогнозирования биржевых цен никеля на основе комплексного применения ряда моделей [Текст] / К. Г. Пайтян> // Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер.: Экономика. - 2019. - № 3. - С. 98-106. - Библиогр.: с. 104-105 (8 назв. ) . - ISSN 2073-5537
Рубрики: Математика Исследование операций Кл.слова (ненормированные): биржевые цены -- взвешенное усреднение -- движение цен -- критерии пригодности -- никель -- ошибка прогнозирования -- прогнозные модели -- расчетные значения -- средняя относительная ошибка -- точность прогнозирования Аннотация: Россия является одним из главных экспортеров чёрной и цветной металлургии на мировом рынке, в стране представлен крупный сектор производителей и трейдеров данным сырьем. Для успешной торговли необходимо знать цены в будущем: при заключении договора на экспортную поставку партии товара стоимость зачастую фиксируется сторонами на момент подписания договора, к моменту отгрузки она может измениться таким образом, что данная сделка окажется невыгодной для экспортера. В современных условиях компании активно используют прогнозирование, а если речь идёт о мировом рынке, то они ориентируются на мировые биржевые котировки. Поскольку цены на основные металлы хорошо коррелируют между собой, для примера рассматривается прогнозирование котировок цен никеля. Представлен путь простого и взвешенного усреднения прогнозных значений нескольких моделей: повышение точности прогнозирования. Приведены результаты применения нескольких моделей: распространённых статистических моделей прогнозирования и разработанных в исследовании. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |