Уляев, Лукман Рафгатович (аспирант). Эмпирические свойства динамики цен акций на российском фондовом рынке [Текст] / Л. Р. Уляев // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, вып. 5. - С. 1166-1182. - Библиогр.: с. 1182 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): динамика цен акций -- уровень волатильности -- финансовые временные ряды -- фондовые рынки -- эмпирические свойства Аннотация: Российский фондовый рынок по сравнению с развитыми и развивающимися мировыми фондовыми рынками является более подверженным значительным ценовым колебаниям. Стандартные эконометрические модели должны применяться с особой осторожностью, с учетом непредвиденных падений цен на акции. Анализ обнаруженных эмпирических эффектов может быть использован в дополнении к стандартным инструментам риск-менеджмента при описании ожидаемого уровня волатильности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |