Борсук, М. Прогнозирование чистой процентной маржи банков и коэффициента резервирования на потери по ссудам в различных экономических сценариях: данные Польши [Текст] / М. Борсук // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 1. - С. 89-106. - Библиогр.: с. 103-106 (44 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система--Европа--Польша Кл.слова (ненормированные): банковская система -- банковские риски -- кредитные портфели -- макроэкономические показатели -- модельные прогнозы -- панельные оценки -- потери по ссудам -- резервирование на потери по ссудам -- сателлитные модели -- стабильность банковской системы -- стресс-тестирование -- финансовая устойчивость банков -- чистая процентная маржа Аннотация: Целью стресс-тестирования является проверка устойчивости банковского сектора к негативным событиям на финансовых рынках и в реальном секторе экономики. Данная работа решает две задачи: первая – установить основные макроэкономические детерминанты коэффициента резервирования на потери по ссудам и чистой процентной маржи, вторая – показать возможности применения сателлитных моделей для связи макроэкономических показателей и показателей банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |