Помазанов, Михаил Вячеславович (кандидат физико-математических наук ; доцент). Двухпараметрическая формула срочной структуры вероятности дефолта [Текст] / М. В. Помазанов // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 8. - С. 1920-1937. - Библиогр.: с. 1937 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): вероятность дефолта -- дефолт -- кредитный риск -- резервы МСФО -- срочная структура дефолта Аннотация: Обосновывается формула расчета срочной структуры вероятности дефолта, наилучшая в пуле фитирующих распределений, калиброванная на внешних эмпирически статистически репрезентативных данных рейтинговых агентств, включающих исторический период 44 года. Формула является явной и не требует для практического применения использования сложных вычислений. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |