Муртузалиева, С. Ю. (кандидат экономических наук; доцент). Использование модели CreditGrades для управления кредитным риском [Текст] / С. Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2018. - № 4. - С. 57-66 : 2 рис., 1 табл. . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): барьеры дефолта -- кредитные риски -- кредитный дефолтный своп -- накопленная вероятность дефолта -- оценка кредитного риска -- спрэд CDS -- структурные модели -- управление кредитными рисками Аннотация: Статья посвящена модели оценки кредитного риска CreditGrades, позволяющей оценить спрэды CDS и вероятности дефолта на основе наблюдаемых рыночных параметров. В статье показан анализ модели CreditGrades и поиск возможных вариантов практического использования модели. Для достижения этой цели было подробно рассмотрено техническое описание модели, сделаны акценты на ее сильных и слабых сторонах. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |