Селютин, В. В. (кандидат экономических наук). Модельные подходы к стресс-тестированию банков и банковской системы: современные тенденции и возможности совершенствования [Текст] / В. В. Селютин, Е. А. Власенко, К. Э. Месропян // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 8. - С. 430-449. - Библиогр.: с. 449 (30 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика, 2008-2009 гг. Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- банковские активы -- дефолт -- кредитный портфель -- кредитный риск -- ликвидность банка -- макроэкономические сценарии -- математическое моделирование -- риск-менеджмент -- риски ликвидности -- стресс-тестирование Аннотация: Устойчивость банковской системы к неблагоприятным процессам и событиям, влияющим на финансовое положение, является важнейшим условием экономической безопасности. В статье осуществлен комплексный обзор существующих практик и достижений в области моделей стресс-тестирования. Представлен оригинальный подход к построению динамической модели банка с учетом временной структуры, которая может быть использована для оптимизации управления активами и пассивами и в целях стресс-тестирования. Доп.точки доступа: Власенко, Е. А.; Месропян, К. Э. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |