Кудрявцева, М. Г. Стресс-тестирование процентного риска: зачем и как [Текст] / М. Г. Кудрявцева // Банковское дело. - 2017. - № 6. - С. 62-67 : фот., табл. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): анализ чувствительности -- банковские риски -- динамическое моделирование -- процентные риски -- российские банки -- стресс-сценарии -- стресс-тестирование банков -- сценарный анализ -- управление рисками Аннотация: Регуляторные требования к стресс-тестированию процентного риска для российских банков минимальны. Многие банки, основываясь на внутренних потребностях, внедряют расширенные форматы стресс-тестирования, используя различные меры риска, поведенческие компоненты в моделях или сценариях и динамические модели анализа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |