Дробыш, Инна Ивановна (аспирант). Модели Value at Risk в оценке рыночных рисков [Текст] / И. И. Дробыш ; рец. В. Н. Лившиц // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 4. - С. 101-112 : 9 рис.; 2 табл. - Библиогр.: с. 112 (13 назв.). - Рец. Лившиц В. Н. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): Дельта-нормальный метод -- Монте-Карло метод -- Халла и Вайта метод -- инвестиционные фонды -- метод Дельта-нормальный -- метод Монте-Карло -- метод Халла и Вайта -- рыночные риски -- стоимость актива компании -- убытки компаний Аннотация: В статье приведены результаты теоретико-практической апробации, сделаны четкие выводы, результирующие работу. Наилучшие результаты показал гибридный метод Халла и Вайта, объединяющий усовершенствованные схемы волатильности с методом исторического моделирования. Данный метод принимает во внимание изменение волатильности доходности во времени. Доп.точки доступа: Лившиц, В. Н. (доктор экономический наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |