Асатуров, Константин Гарриевич (аналитик). Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров [Текст]. Ч. 2 / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 6. - С. 3-34. - Библиогр.: с. 34 . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения Кл.слова (ненормированные): ARMA-DCC-GARCH -- DCC-GARCH -- волатильность -- мировые фондовые рынки -- посткризисные периоды -- фондовые рынки -- эффекты заражения (экономика) -- эффекты перетекания волатильности Аннотация: Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике. Доп.точки доступа: Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |