Неверович, О. О. Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями [Текст] / О. О. Неверович // Финансы и кредит. - 2014. - № 47. - С. 48-62 : схемы, табл. - Библиогр.: с. 62 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): GARCH модель -- коэффициент хеджирования -- модель GARCH -- нефтяной рынок -- условные корреляции -- фьючерсы на нефть -- хеджирование Аннотация: В статье определена практическая ценность применения многомерных моделей условной волатильности, а именно - моделей постоянных условных корреляций CCC, динамических условных корреляций DCC и асимметричных динамических условных корреляций A-DCC, в отношении рядов спотовых и фьючерсных доходностей на рынке нефти марки Brent для расчета оптимальных коэффициентов хеджирования. В этих целях подверглась исследованию и сравнению результативность расчетных многомерных моделей с динамическими условными корреляциями путем применения показателя эффективности хеджирования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |