Евстигнеев, Владимир Рубенович. Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего [Текст] / В. Евстигнеев> // Вопросы экономики. - 2014. - № 5. - С. 66-83. - Библиогр.: с. 81 (10 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): Мерсера теорема -- Фредгольма уравнение -- валютный рынок -- инвестиционные ожидания -- неоклассическая экономика -- субъективная вероятность -- теорема Мерсера -- уравнение Фредгольма -- функции плотности вероятности Аннотация: В статье предложен формальный метод для моделирования эволюции во времени ожиданий участников валютного рынка и получено эмпирическое подтверждение его эффективности. Утверждается, что участники валютного рынка формируют вероятностную картину следующего периода по принципу наискорейшего роста субъективной неопределенности и максимального контраста в терминах относительной энтропии по сравнению с вероятностной картиной мира базисного периода. Модель основана на построении ядра интегрального уравнения Фредгольмова типа. Предложен подход к реконструкции спектра, необходимого для построения эволюционного оператора в терминах теоремы Мерсера. Доп.точки доступа: Мерсер, Дж. (английский математик ; 1883-1932); Фредгольм, Э. И. (шведский математик ; 1866-1927) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |