Малых, Наталья Ильинична (кандидат экономических наук; доцент). Использование показателей линейной чувствительности к движению финансовых переменных для измерения рисков вложений в ценные бумаги [Текст] / Н. И. Малых, Н. А. Проданова ; рец. Г. А. Скачко // Аудит и финансовый анализ. - 2014. - № 1. - С. 214-220 : 4 табл.; 3 рис. - Библиогр.: с. 220 (3 назв.). - Рец. Скачко Г. А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): акции -- безрисковый уровень доходности -- дюрация -- процентные ставки -- рынки акций -- рынки облигаций -- среднерыночная доходность Аннотация: В статье освещаются вопросы использования показателей линейной чувствительности к движению финансовых переменных для изменения рисков вложений в ценные бумаги. Авторами подчеркивается, что измерители линейной чувствительности к движению финансовых переменных используются под различными обозначениями. На рынке акций чувствительность к фактору рынка в целом характеризуется в-коэффициентом, на рынке инструментов с фиксированным доходом, измерителем линейной чувствительности к движению процентных ставок является дюрация. Доп.точки доступа: Проданова, Наталья Алексеевна (кандидат экономических наук; доцент); Скачко, Г. А. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |