Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска [Текст] / А. А. Хомченко [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С. 92-95 : рис. - Библиогр.: с. 95 (9 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз. . - ISSN 1814-733X
Рубрики: Математика Вычислительная математика Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): генетический алгоритм -- квадратичное программирование -- метаэвристический подход -- портфельная оптимизация -- портфельное инвестирование -- эвристический поиск Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма. Доп.точки доступа: Хомченко, А. А. (аспирант); Лукас, К. (профессор); Миронов, С. В. (кандидат физико-математических наук; доцент); Сидоров, С. П. (кандидат физико-математических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |