Крицкий, О. Л. (кандидат физико-математических наук). Оптимизация портфеля финансовых инструментов [Текст] / О. Л. Крицкий, О. А. Бельснер> // Финансы и кредит. - 2013. - № 36. - С. 35-40 : табл., граф. - Библиогр.: с. 40 (9 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Инвестиции--Россия, 2000-2006 гг. Кл.слова (ненормированные): многомерные модели -- модели управления портфелем -- модель динамических корреляций -- оптимальный инвестиционный портфель -- портфельные инвестиции -- управление инвестиционным портфелем -- финансовый рынок Аннотация: В статье решается задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модификация модели Марковица, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных статистических данных и нестационарность корреляционной и ковариационной матриц. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. Доп.точки доступа: Бельснер, О. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |