Мануйленко, В. В. (доктор экономических наук). Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2013. - № 32. - С. 2-11 : табл. - Библиогр.: с. 11 (6 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковский капитал -- динамическое резервирование -- имитационное моделирование -- кредитные риски -- оценка капитала -- риск-ориентированный надзор -- стресс-тестирование -- управление рисками -- экономический капитал Аннотация: В статье представлена методика оценки экономического капитала по кредитному риску на основе альтернативной внутренней модели ожидаемых потерь, определяемых методом имитационного моделирования Монте-Карло. Методика нивелирует негативные проявления использования действующей национальной кредитной рейтинговой модели и учитывает прогрессивные рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. Определены этапы оценки экономического капитала в интегрированной системе оценки кредитного риска. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |