Студников, С. С. (старший преподаватель). Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек [Текст] / С. С. Студников, Д. М. Михайлов // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 12-21 : табл. - Библиогр.: с. 21 (15 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): выбор портфеля инвестиций -- доходность активов -- инвестиционные риски -- Марковица теория -- оптимизация портфеля -- теория Марковица -- транзакционные издержки -- формирование инвестиционного портфеля Аннотация: Авторы пытаются обосновать утверждение некоторых специалистов о том, что в некоторых случаях модель Марковица (подход портфельной теории "доходность - стандартное отклонение") делает задачу выбора портфеля сложной математической проблемой и часто не приводит к получению оптимального решения модифицированной задачи. В представленном исследовании предлагается не использовавшийся ранее ни одним исследователем алгоритм формирования инвестиционного портфеля, учитывающий асимметричность распределения доходностей активов, транзакционных издержек и отсутствия бесконечной делимости активов. Доп.точки доступа: Михайлов, Д. М. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |