Григорьев, В. Исследование математической модели фьючерсных рынков [Текст] / В. Григорьев, А. Козловских, Д. Марьясов // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 9. - С. . 38-41. - Библиогр.: с. 41 (5 назв. ). - RUMARS-rcb_05_000_009_0038_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): фондовый рынок -- финаосвый рынок -- фьючерсный рынок -- фьючерсы -- тренды Аннотация: Одним из достоинств динамики фьчерсных рынков является получение прогностических реализаций экономических характеристик с учетом их взаимного влияния. В данной статье на основе анализа решений системы дифференциальных уравнений модели и выделения трендовой и хаотической составляющих предлагается методика определения моментов смены направления тренда, повышающая эффективность прогноза. Доп.точки доступа: Козловских, А.; Марьясов, Д. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |