Завьялова, Е. А. Оптимальные стратегии управления портфелем государственных ценных бумаг с учетом склонности к риску [Текст] / Е. А. Завьялова> // Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - N 5. - С. . 37-41. - Библиогр.: с. 41 (8 назв. ). - RUMARS-ekan05_000_005_0037_1
Рубрики: Экономика--Организация управления--Финансы, 1999-2003 гг. Кл.слова (ненормированные): стратегии управления -- портфель вложений -- ценные бумаги -- рисковые портфели -- риски -- оптимальный портфель вложений -- анализ оптимальных портфелей -- уровень потерь -- оценка уровня потерь -- рыночный портфель -- инвесторы -- оценки риска CVaR -- оценки риска CDaR -- зарубежные страны Аннотация: В представленной работе предпринимается попытка оценить характер отношения к риску в процессе инвестирования в различных странах - национальную склонность к риску. С помощью портфельной теории Г. Марковица и современных технологий оценки риска CVaR, CDaR анализируются характеристики реального и оптимального портфелей, состоящих из государственных ценных бумаг. Доп.точки доступа: Марковиц \г.\; Смит \в.\; Канеман \д.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |