Яновский, Л. П. (доктор экономических наук). Метод расчета оптимальных портфелей с глобальным и локальным ограничениями на величину риска на основе генетических алгоритмов [Текст] / Л. П. Яновский, О. С. Кульнева // Финансы и кредит. - 2011. - N 18. - С. 17-23 : табл. - Библиогр.: с. 23 (8 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): EVAR -- генетические алгоритмы -- дисперсия портфеля -- доли активов -- доходность портфеля -- модели формирования портфеля -- модель Тобина-Марковица -- ожидаемый убыток -- портфель ценных бумаг -- построение оптимального портфеля -- потери по портфелю -- риски портфеля -- Тобина-Марковица модель Аннотация: Предложена модель формирования портфеля ценных бумаг при различных способах определения долей активов и сроков реинвестирования. Задача построения оптимального портфеля решается на основе генетического алгоритма. Предпринята попытка доказать, что предложенная модель дает лучший результат по сравнению с классической моделью Тобина-Марковица. Доп.точки доступа: Кульнева, О. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |