Шведов, А. С. Робастная регрессия с применением t-распределения и EM-алгоритма [Текст] / А. С. Шведов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2011. - Т. 15, N 1. - С. 68-88. - Библиогр.: с. 87 (22 назв. )
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): линейная регрессионная модель -- робастная регрессия -- EM-алгоритм -- алгоритмы -- принцип максимизации правдоподобия -- t-распределения -- метод наименьших квадратов -- оценка параметров -- параметры регрессионных моделей -- случайные матрицы Аннотация: В работе рассматривается линейная регрессионная модель. EM-алгоритм представляет собой распространенный подход к оценке параметров таких моделей на основе общего принципа максимизации правдоподобия. Известно, что этот метод оценки параметров является робастным, если ошибки независимы, одинаково распределены и имеют многомерное t-распределение. На численных примерах при различных распределениях ошибок исследованы преимущества такого подхода по сравнению с методом наименьших квадратов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |