Яновский, Л. П. (доктор экономических наук). Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками [Текст] / Л. П. Яновский, Е. А. Лебедянская> // Финансы и кредит. - 2010. - N 40. - С. 2-8 : табл. - Библиогр.: с. 8 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): EGARCH -- FIGARCH -- GARCH -- GJR-GARCH -- NGARCH -- QGARCH -- авторегрессионные модели -- вариации -- вероятности прогнозирования -- волатильность -- генетические алгоритмы -- коэффициенты моделей -- прогнозирование волатильности -- управление рисками -- финансовая математика -- финансовые активы -- финансовые риски Аннотация: В статье отмечается, что принятие инвестиционных решений в условиях нестабильности на рынках финансовых активов является одной из актуальных проблем инвесторов. Важным способом управления финансовыми рисками служит прогнозирование волатильности. Рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности, а также предложен метод, учитывающий важность направления изменения волатильности, который позволяет спрогнозировать не только ее величину, но и динамику (рост или спад). Доп.точки доступа: Лебедянская, Е. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |