Марков, А. А. Оценка рисковых активов на фрактальном рынке [Текст] / А. А. Марков> // Финансы и кредит. - 2009. - N 48. - С. 88-93. - Библиогр.: с. 93 (9 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--США Кл.слова (ненормированные): рисковые активы -- транзакционные издержки -- финансовые рынки -- фондовые индексы -- фондовые рынки -- фрактальное броуновское движение -- фрактальный рынок -- фьючерсные опционы -- ценообразование фондового рынка Аннотация: В статье проанализированы фрактальные свойства фондовых рынков РФ и США. Построена модель ценообразования рискового актива на базе дискретной аппроксимации процесса фрактального броуновского движения. Для исключения из модели арбитража в рассмотрение введены пропорциональные транзакционные издержки. На основе полученной безарбитражной модели оценены верхние и нижние границы цен фьючерсных опционов на фондовый индекс. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |