Золотова, Т. В. (канд. физ. -мат наук ; доц.; докторант каф. прикладной математики и информации). Критерии риска в задачах оптимального управления портфелем ценных бумаг [Текст] = Criteria of Risk in Tasks of Optimum Control of a Portfolio of Securities / Т. В. Золотова // Качество. Инновации. Образование. - 2009. - N 4. - С. 54-59. - Библиогр.: с. 59 (10 назв. ) . - ISSN хххх-хххх
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): управление ценными бумагами -- ценные бумаги -- фондовое инвестирование -- рыночные риски -- риски -- управление рисками -- методы управления Аннотация: В статье предложены подходы к задачам фондового инвестирования, основанные на минимизации относительной функции риска и вероятностной функции риска. Показано, что все такие задачи управления риском могут быть сведены к задаче квадратичного программирования, а, в конечном счете, к системе линейных алгебраических уравнений. Рассмотрен вариант модели с инвестированием в безрисковый актив и с заданным уровнем доходности портфеля ценных бумаг. |