Дубовик, А. А. Оценка и хеджирование опционов при наличии трансакционных издержек: подход суперхеджирования [Текст] / А. А. Дубовик // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2004. - Т. 8, N 4. - С. . 491-519. - Библиогр.: с. 515-516 (10 назв. ). - RUMARS-ejvs04_008_004_0491_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): безарбитражные цены -- биноминальное дерево -- издержки -- опционы -- финансовая математика -- хеджирование Аннотация: Одним из известных подходов к оценке и хеджированию европейских опционов при наличии трансакционных издержек является подход суперхеджирования. В настоящей работе предложен новый алгоритм реализации этого подхода, допускающий обобщение на случай американских опционов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |