Левин, В. С. (канд. экон. наук, доц.). Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал [Текст] / В. С. Левин> // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - N 23. - С. 15-20. - Библиогр.: с. 20 (7 назв. )
Рубрики: Экономика Экономический анализ Финансы в целом--Россия--РФ--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): основной капитал -- автокорреляция -- коэффициент автокорреляции -- временные ряды инвестиций -- анализ временных рядов -- уровни временных рядов -- график регрессии -- независимые переменные -- динамика инвестиций -- статистические данные Аннотация: Решается проблема устранения автокорреляции остатков во временных рядах инвестиций несколькими способами: улучшение спецификации модели посредством добавления пропущенных переменных, взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей, корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка и использование моделей авторегрессии. |