Селюков, В. К. Управление рисками с помощью опционов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 11. - С. . 58-61. - RUMARS-ropr05_000_011_0058_1. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-9, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): опционы -- риски -- управление рисками -- ценные бумаги -- рыночные опционы -- стоимость опционов -- европейские опционы -- опцион Call -- опцион Put -- коэффициенты чувствительности -- коэффициент дельта Аннотация: Паритет цен европейских Call и Put опционов. Коэффициенты чувствительности опционов. Коэффициент дельта. |