Темишев, М. Х. Кредитные деривативы как метод управления кредитным риском [Текст] / М. Х. Темишев> // Финансы и кредит. - 2007. - N 12. - С. . 44-57. - Библиогр.: с. 57 (16 назв. ). - RUMARS-fikr07_000_012_0044_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): кредитные деривативы -- кредитные риски -- управление рисками -- методы управления рисками -- метод Мертона -- Мертона метод -- модель Джерроу-Тернбалла -- Джерроу-Тернбалла модель -- модель Credit at Risk -- Credit at Risk модель -- рынок кредитных деривативов Аннотация: В статье проанализированы методы оценки кредитных рисков, подходящих для рынка кредитных деривативов, таких как модель Мертона и модель Джерроу-Тернбалла, модель Credit at Risk и др. Показана универсальность модели Мертона и модели Джерроу-Тернбалла и их применимость в условиях России при определенных условиях. Проанализирован рынок кредитных деривативов России как составной части секъюритизации. Предложены рекомендации по созданию рынка кредитных деривативов в России. |