Нагаев, А. В. Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат [Текст] / А. В. Нагаев, С. А. Нагаев // Экономика и математические методы. - 2004. - Т. 40, N 1. - С. . 105-115. - Библиогр.: с. 115 (4 назв. ). - RUMARS-ekma04_040_001_0105_1
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований, 2004 г. Россия Москва Кл.слова (ненормированные): риски -- безрисковый доход -- доход -- продавцы опциона -- опцион -- функции выплат -- выплаты -- цены -- рисковые бумаги -- ценные бумаги -- облигации -- дискретные модели -- модели -- бинарность Аннотация: Об опционе европейского типа с выпуклой функцией выплат и об ограничении скачков цен рисковых бумаг снизу и сверху. В условиях неполного рынка с дискретным временем у инвестора появляется безрисковый доход. Доп.точки доступа: Нагаев, С. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |