Наталуха, Н. Г. (канд. экономич. наук). Стратегии оптимального хеджирования инфляционного риска в стохастических инвестиционных условиях [Текст] / Н. Г. Наталуха> // Финансы и кредит. - 2006. - N 9. - С. . 26-29. - Библиогр.: с. 29 (12 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_009_0026_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 9. - С. 26-29. - fikr06_000_009_0026_1, 9, 26-29
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): риски инвестора -- инфляционные риски -- хеджирование инфляционного риска -- стохастические модели -- оптимальное хеджирование -- динамические модели -- рисковые модели -- моделирование инфляционных рисков -- математические модели в экономике -- стохастические инвестиционные условия Аннотация: Предложена динамическая модель размещения капитала в рисковые активы с учетом стохастической динамики их цен, стохастической эволюции параметров инвестиционной среды и неопределенности инфляции. Найденные стратегии позволяют оптимально хеджировать риски, связанные с указанными неопределенностями, и объяснять зависимость оптимального спроса инвестора на рисковые активы от длины инвестиционного горизонта и относительного неприятия риска инвестора. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |