Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук). Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями [Текст] / И. Г. Наталуха // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 8. - С. . 58-60. - Библиогр.: с. 60 (11 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-ekan06_000_008_0058_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 8. - С. 58-60. - ekan06_000_008_0058_1, 8, 58-60
Рубрики: Экономика--Финансы Экономика--Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): хеджирование -- процентные риски -- облигации -- инвестиционная стратегия -- стохастическая динамика -- капитал инвестора Аннотация: С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |